案例 study - 巴林 銀行倒閉

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案例Study-巴林銀行倒閉 案例Study-巴林銀行倒閉 案例study-巴林銀行倒閉 1.什麼是李森的策略，賺取交易利潤的衍生品？ 這裡的戲很簡單 - 在日經225指數為標的的期貨交易。 日經225指數被交易既作為SIMEX和大阪市場上的未來。 總有眾所周知的是兩個市場這可能是套利之間的差異。 其想法是利用2市場之間的差異。 和客戶訂單，在市場上更便宜的執行。 這將然後讓巴林銀行以淨盈利，因為他們在市場上更便宜的執行，但引述客戶的價格較昂貴的市場。 其基本思想是，當然永遠是漫長的，短其他。 里森很長日經225指數期貨，短期日本政府債券期貨和短期在日經指數雙雙看跌和看漲期權。 他信誓旦旦地表示，日經指數將上升，但相反，它下跌，導致他損失$ 1.39十億。 2，出了什麼問題導致他的戰略失敗？ 李森的策略失敗，因為日經225指數一跌再跌，而他繼續賭它會上升。 1995年1月17日巨大的地震襲擊了神戶在日本。 日經指數暴跌將承受很大的壓力Leeson的位置。 日經指數下跌至17950由週的結束，利森開始錄製巨大損失。 里森的解決方案是然而，要求額外的資金從倫敦來滿足他的保證金要求，並繼續交易。 他的觀點是，在日經指數的向下移動是暫時的，他可以​​乘坐它。 在接下來的幾週內，他幾乎翻了一番，他的期貨頭寸55,000手。 然而，日經指數沒有恢復和追加保證金不斷湧現。 最終巴林不能滿足追加保證金通知，最終以800多萬元的損失£倒塌。 3.為什麼李森建立一個虛假的錯誤賬戶（88888）當一個合法的帳戶（99002）已經存在？ 里森用自己的控制權，背面和正面。