Macd - 測試結果

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MACD - 測試結果 2013年3月4日上午05時00分0條評論點擊：1415 MACD指標是世界上應用最廣泛的技術指標之一，包含在每製圖程序值得擁有。 然而不幸的是，它的性能可靠的數據幾乎是不存在的。 是26，12，和9最好的標準設置？ 為了揭示我們測試了2000種不同的組合，到300年的數據在16個不同的全球市場的答案。 站在下面的結果... 我們的測試策略解釋 因為有一個MACD，我們開始通過測試範圍廣泛，希望這將揭示領域，專注於更緊密地這麼多不同的可能的設置。 為了把我們的測試範圍寬，但戰略上，我們取得了進展，通過快速移動平均線（FC），以線性方式，並設置慢速移動平均線（SC）作為FC的倍數： 快速移動平均線（FC）= 10，20，30，40，50 慢速移動平均線（SC）= 2 * FC，3 * FC，4 * FC，5 * FC，6 * FC 因此，每個五個FC設置進行了測試針對基於光纖信道的倍數5 SC設置。 如50甲SC將針對FC 100，150，200，250，300，因為這些是等於50乘以2，3，4，5和6進行測試。 所有這些測試對10種不同的信號線的設置： 信號線（SL）= 2，4，6，8，10，12，14，16，18，20 交易規則： 進場信號去龍為每個MACD測試生成當MACD線高於零以上的信號線。 該位置被關閉時，MACD線移至低於零或低於信號線（賣空時，反之亦然）。 如果您已經閱讀到目前為止，並沒有太大的意義，請繼續閱讀之前，更多的MACD。 MACD測試集 - 廣泛 上面可以看到在每個時間MACD暴露龍市場的年回報率。 顯然，信號線設置遠高於“快”和“慢”移動平均線（MACD線）更有影響力。 令我驚訝的具有信號線盡可能快地只是2天產生最好的結果，更令人驚訝的是產生的交易是不是過於短（8 - 28天平均從上面的表中，看到電子表格的完整統計）。 MACD測試設置短期交易 煉試驗幾次下來後，我們發現了一些有趣的發現。 首先，最有效的返回來自一個MACD為1的“快”移動平均，這實際上心不是一個MACD在所有（一個移動平均週期為1等於價格本身）。 因此，最好的結果來自測量均線和價格之間的斂散性，增加了一個信號線。 什麼是真正令人興奮不過這也適用非常好於市場的空方： 對我來說，評估一個交易系統的時候，我更感興趣的是暴露於整體回報在返回。 一個系統可以讓你接觸到了市場的30％，70％或99％的時間，但更多的時候你有機會接觸到市場的時間越長你的錢處於危險之中。 雖然我的錢處於危險之中，如果沒有努力工作，如果我沒有得到高回報，那麼我寧願坐在現金！ 市場的空方往往是不值得的交易，因為暴露在體面的回報是很難從一個機械系統來獲得。 我們與MACD看不過是超過再好的FRAMA可能產生時長...曝光期間的回報。 SOOOOO，有什麼收穫？ 讓我們來仔細看看： 上面的圖上的粉紅色的線是服用性能，信號多空雙方從MACD與1（價格）一個'快'MA，56一個“慢”MA和2的信號線我已經包含了 從最好的FRAMA結果進行比較。 這MACD的令人注目的是不容懷疑; 認為它實現這些回報，而只有在暴露於的時間的市場的56％，並提供的利​​潤的42％的概率為每個交易的事實。 但是你可以看到的問題？ 隨著僅為0.25％的平均回報，4天的平均交易時間，這些設置的MACD在其實際應用受到限制。 首先，你需要靠近摩擦的交易，如一些指數基金（比如Rydex，ProFunds。或DireXion將）提供的。 其次，你需要獲得接觸到一些不同的股票指數基金。 對這一戰略的成功的部分原因是，它傳播在16個不同的全球市場，其中一些表現比其他人在我們的測試更好的風險的事實。 在現實世界中摩擦的交易不能訪問這樣的多種指數。 三2003至2007年之間，而全球平均水平正在經歷一個非常強大的牛市MACD跑輸大市相當顯著。 MACD測試集實際交易：龍 上面的表是搜索一些更實用MACD設置的結果。 正如你所看到的最好的回報本地化圍繞八十一分之二十一標記區域： 上面，我們現在看到的是MACD與21'快速'移動平均線做多的表現，一個“慢”運動81平均和2的信號線相比，最好的FRAMA（也注意到從標準的表現不佳 MACD 12，26，9 - 見完整統計）。 現在進行比較，當21，81，2 MACD到它必須被考慮到FRAMA的MACD僅暴露到的時間的市場的35％，而FRAMA暴露的時間的57％。 因此，並排，總回報比較不是真正的公平。 什麼是很好看，不過是在市場下跌的一致性和穩定性的MACD。 我不喜歡的，雖然是2003年和2007年間的強勁牛市中表現不佳的熟悉。 MACD測試集實際交易短 市場空方的行為不同的長，所以這並不奇怪地看到，更多的反應MACD執行得更好，頂的回報，發現周圍16/97。 上面，我們現在看到的是MACD與16的“快速”移動平均做空的表現，97'慢'移動平均線和2的信號線相比，最好的FRAMA（也包括為12的標準MACD ，26日，9 - 見完整統計）。 16，97，2 MACD也相當出色，管理相匹配的FRAMA有2/3市場風險的回報和利潤的可能性更高。 這些結果是非常令人興奮的。 這樣看來好像MACD的真正優勢在於它的做空能力。 MACD結論 我一直是MACD的忠實粉絲很長一段時間，並有進行這些測試結果抱有很高的期望。 但現實一直嚴厲的MACD，在許多方面皇帝沒有穿衣服。 在試圖限制這篇文章的長度，我們只從公佈的交易斷信號線的結果，當MACD線高於零（時長）或低於零（短時）。 但是請注意，試圖T0貿易MACD時，它是零錯誤的一邊會導致不愉快的銀行賬戶，一個不幸的妻子和一個不快樂的生活。 至於長期的交易工具的MACD出現故障而無法使用其較進化相對均線交叉競爭。 對於短線交易的工具（平均4天）MACD指標在理論上是非常強大的，但這麼小的平均回報的實際應用受到限制。 至於中期交易工具MACD指標不應該是你的首選市場上的長邊，但是，空方的MACD簡直是優秀的！ 使用16的'快速'移動平均線，97一個'慢'移動平均線和2信號線你有一個強大的指標馴服的熊。 下載一個免費的電子表格數據，圖表