交易系統 規則

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核心趨勢以下規則 有沒有一大堆的這一趨勢下可以做不同的方式。 該小的調整可能會有積極的結果，但效果通常是非常小的。 如果你花太多時間看的入境規則的微小變化你可能缺少的重要組成部分。 事實是，大多數趨勢跟踪系統規則做同樣的事情。 它們顯示高度類似的結果，只是因為他們試圖達到同樣的事情。 通過一切手段，玩弄了詳細的規則。 只要確保你做，你已經嘗試了基本策略後。 明白的地方來自第一和youll的價值實現是多麼的小項規定的真正含義。 在專業的趨勢跟踪策略的價值來自於多元化。 這裡介紹的規則是不夠好，實現以下期貨對沖基金看齊結果與大趨勢。 使規則更加複雜不幫助你的表現。 最常見的業餘失誤是花所有的時間調整進入和退出規則，並沒有足夠的分析頭寸調整和投資的宇宙。 這裡介紹的簡單規則是不夠好，複製了許多大型的名稱趨勢跟踪對沖基金具有較高的精確度和相關性的表現。 我在書中詳細幾種方法可以進一步提高，並加以改進。 沒有錯，但。 交易系統的規則是你的趨勢跟踪交易策略的最重要的組成部分。 持倉量 一些市場天生就比其他人更不穩定。 為了讓每一個位置上的平等的機會衝擊底線，位置必須是波動較小的市場更大。 這樣就可以實現多種不同的方式。 我的核心戰略，採用平均真實波幅（ATR）用於此目的。 ATR衡量一個市場的平均每日價格波動。 這可以作為揮發性的代理。 設置每個位置的目標所需的日常影響。 然後計算有多少合約需要交易來實現，基於ATR。 這自然假設波動率仍然大致相同。 這並不總是當然的情況下。 它的一個近似，因此它的工作。 有關本網站的核心策略，我用了20個基點所需的日常影響。 多頭只允許打開，如果50日均線高於100日均線，反之亦然。 這是為了確保我們不把交易櫃檯的主導趨勢。 它減少了交易的數量，並減少陷入在洗盤市場的風險。 在新的50天高輸入多頭頭寸。 反之為空頭。 去的突破和乘坐的趨勢。 沒有其他的。 每日收盤數據生成的信號，並在開放的貿易採取第二天。 滑移佔場以及交易成本。 退出三個平均真實範圍內對移動從峰值讀數的位置。 因此，我們有60個基點的理論損失。 無休市停止使用，因此需要密切超過3 ATR單位停止被觸發的第二天。 投資宇宙 在單一市場或少數幾個不同的市場交易中趨勢跟踪系統是自殺。 有可能是長期的，甚至幾年，那裡根本沒有趨勢，任何一個市場或資產類別。 其核心思想是將許多交易市場涵蓋所有資產類別在同一時間。 如果你不這樣做，這個策略根本不起作用。 您選擇的投資領域將有一個比扭捏買更大的影響力和銷售的規則，所以明智的選擇。 你應該選擇一套廣泛的市場，避免任何單一部門的濃度過高。 從長遠來看，所有主要市場部門之間的健康平衡產生最佳效果。 你可以學習一個廣泛的市場對世界頁，這是與圖表和分析每日更新的趨勢。